VIX指数関連の運用方法

【米国VI】理想の利幅を検討!利回りが最高になる最適な運用方法は?

短、中期のトレードでは「いつエントリーするか」「いつ利確するか」によって利益率が大きく変わってきます。

中期のスイングトレードで運用している米国VIで、いつエントリーして、いつ利確すれば一番利益率を高くなるのか知りたくないですか?

 

こんにちは、1,200万円以上を運用中の、30代技術系エンジニアのchiro(@chiro_y_y)です。

 

chiroはあくまで裁量取引はしません。

サラリーマンで本業がある私たちには相場に張り付いて取引する時間はないからです。

なので、あらかじめ決めたレートに指値を入れて機械的に売買していきます。

 

今回検討した運用であれば、価格差益だけで年利回り14%が出る見込みです。

この計算には月1回の価格調整額を含んでいませんので、さらに利回りが高くなる計算になります。

 

この記事では、米国VIの過去のチャートを整理してわかった、もっとも利益率が高くなると考えられる運用方法を解説しています。

 

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米国VIのチャートの特徴

米国VIのチャートは以下のような特徴があります。

【米国VIチャートの特徴】

・ほぼ10~20ドルで推移する

・年に数回20ドル以上に吹き上がる

・吹き上がっても、またすぐに10~20ドルに戻ってくる

これらの特徴があるので、10~20ドルで買って、20ドル以上になったら利確するという運用が成立します。

 

もっと細かく見ていくと、リーマンショック後の約5年は全体的に高い水準で推移していてベースが高い印象ですが、それに対してここ5年ほどは低い水準で小刻みな値動きを繰り返しています。

利確ポイントの検証

米国VIは10~20ドルで買って、20ドル以上になったら決済すればいいことはわかります。

では、10~20ドルの間のどこで買って、20ドル以上のどこで決済すると、もっとも利回りが高くなるのでしょうか?

直近5年間のチャートをもとに、買いは15~19ドル、決済は20~30ドルで1ドル刻みで決済回数を検討しました。

(リーマンショック直後のベースが高い期間を除外して検証するため、期間を直近5年としました。)

 

18~19ドルで買って、22ドル以下で利確する場合、9回でもっとも決済回数が多い結果となりました。

では、それぞれの利益はどうなっているでしょうか?

 

決済1回あたりの利益も含めて検証すると、15ドルで買って22ドルで売る場合がもっとも利益が多くなるという結果になりました。

5年で7回なので、年間1.4回決済するぐらいの頻度です。

chiroの運用では、さらに22ドルで空売りして、15ドルで買い戻すことも運用に含まれています。

これを踏まえた15~22ドルでchiroの運用の利回りは約14%になります。

これはあくまで価格差益だけで、22ドルで空売りしてから15ドルで買い戻すまでは毎月価格調整額を受け取れるので、さらに利回りが高くなる見込みです。

【米国VIの最適運用(1サイクル)】

①15ドル買う

②22ドルで売る

③22ドルで空売り

④15ドルで買い戻し

 

②と④の指値です。

米国VIの指値注文は有効期限に注意

最適な値幅がわかったので、あとは指値をいれてほっとくだけなんですが、1つだけ注意点があります。

それは、指値の有効期限についてです。

その有効期限は最大で2週間で、これを過ぎると注文が無効になってしまいます。

先物を対象としているためだと思いますが、何とかならないものか・・・と思いますね。

対策としては、2週間ごとに指値注文を出し直すことです。

月に2回。決まった日に注文することにしておけばさほど苦にはならないかと思います。

指値注文を忘れていて決済のタイミングを逃すことがないように、カレンダーや手帳に書くなり、スマホのアラームをセットするなりしておきましょう。

最後に

米国VIの利確ポイントについて、過去のチャートをもとに検証しました。

指値注文を2週間に1回やり直す必要があるので完全にほったらかしにはできませんが、ローリスクで利回り14%以上が期待できる運用ですので、ぜひ参考にしてみてください。

 

さらに詳しい運用方法は以下の記事を参考にしてください。取引コストを抑える方法などを解説しています。

VIX指数に連動する米国VIでスイングトレード!ローリスクで想定利回り14%以上の運用方法を解説この記事ではVIX指数に連動する「米国VI」について解説しています。米国VIは長期的に非常に予想しやすい値動きをするのが特徴で、ローリスクで利回り22.5%の手法をご紹介しています。ぜひご覧ください。...

 

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