VIX指数関連の運用方法

VIX指数に連動する米国VIでスイングトレード!ローリスクで想定利回り14%以上の運用方法を解説

VIX指数に連動する米国VIは儲かるのか?

そんなことを考えながら運用方法を練っていると、ふといい運用方法を思いついたので実際に米国VIを取引してみることにしました。

 

こんにちは、1,200万円以上を運用中の、30代技術系エンジニアのchiro(@chiro_y_y)です。

 

この記事では、米国VIの運用方法について解説していきます。

単なる思い付きの運用だったのでchiro自身も半信半疑でしたが、1サイクルの取引を終えて5.5か月で10.5%の利回りが得られました。

しかも、レバレッジ商品によくある「ロスカットされるかもしれない」というストレスはまったくなく、ほとんどノーストレスでした。

取引チャンスが少ないことがデメリットですがノーストレスで年利回り22.5%です。

VIX指数?米国VI?という方にも簡単な説明を入れていますので参考にしてみてください。

 

この記事でわかること

・米国VIとはなにか?

・米国VIの特徴

・ノーストレスで年利回り22.5%の運用方法

 

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VIX指数とは投資家の心理を表す指標

VIX指数とは「Volatility Index」の略で、投資家の心理を表す指標だといわれています。

Volatility(ボラティリティ)とは値動きの激しさを示す言葉で、高いほど激しく、低いほど穏やかな値動きであることを示します。

 

VIX指数の値動きの特徴としては、市場にリスクオフムードが広がると上がり、リスクオンムードが広がると下がる傾向があります。

つまり、投資家の悲観で上昇し、楽観で下落する指数といえることから、「恐怖指数」とも呼ばれます。

 

VIX指数についてだいたいわかったところで、次は「米国VI」についてです。

米国VIはVIX指数に連動するバラエティCFD

VIX指数は「指数」ですので、それ自体を取引対象とすることができません。

そこで、取引ができるようVIX指数に連動するCFDとしてできたのが「米国VI」です。

CFDなのでレバレッジを効かせることができます。5倍までです。

 

値動きの傾向はVIX指数と同じなので、リスクヘッジとして買われることがあります。

つまり他の投資先が暴落して損失がでても、それにともなって米国VIは上昇することが予想されるので損失の補填ができるという訳です。

 

ちなみに、GMOクリック証券での売買代金ランキングで、米国VIは常に上位にランクインしているほどの人気商品です。

 

では、米国VIのチャートにはどんな特徴があるのでしょうか?

特徴をふまえて運用方針を解説していきます。

米国VIチャートの特徴

 ほとんどの期間が10~20ドルで推移して、年に数回だけ20ドルを超えて吹き上がります。

言い換えると、底値が分かっていつ上に、年に数回吹き上がることも分かっているんですね。

【米国VIチャートの特徴】

・通常時は10~20ドルで推移する

・年に数回、20ドルを超えて吹き上がる

・その後、短期的に10~20ドルまで戻す

このチャートの特徴は限りなく予測しやすいトレンドだといえます。

chiroが初めてこのチャートを見たとき「こんなチャートがあっていいのか」と驚いたことを覚えています。

 

ただし、予想しやすいチャートではあるものの、米国VIを運用する上での注意点があります。

米国VIスイングトレードの注意点

米国VIに限らずVIX指数は月に1回、価格調整額が発生します。

価格調整額は、FXでいうところのスワップポイントをイメージしてもらえれば間違いありません。

過去の履歴からみると多くの場合、売りポジションが受け取りで、買いポジションが支払いになります。

GMOクリック証券で米国VIを取り扱い始めてからいままでに35回の価格調整額が発生しており、その内28回で(実に80%もの高い確率で)売りポジションがプラスになっています。

逆にいうと、買いポジションは長期保有には向かないということがいえます。

 

次からいよいよ運用方法です。

いかにしてマイナスの価格調整額を回避するのかがポイントです。

米国VIスイングトレードの運用方法

米国VIのスイングトレードで狙うのは価格差益です。

10~20ドルで買いポジションを保有し、年に数回吹き上がったところと、その水準で売りポジションを保有し下落したところとで利益を得ることを狙っていきます。

 

この方法で運用するのにポイントになってくるのが「価格調整額」です。

買いポジションを長期で保有し続けると基本的には毎月支払いの価格調整額が発生してしまいます。

いかにしてマイナスの価格調整額を回避するか?

もう一度先ほどの価格調整額を見てください。

ここで価格調整額の「金額」に注目したいのですが、買いと売りではプラスとマイナスが違うだけで「金額」は同じなんです。

 

つまり同量だけ買いと売りのポジションを保有していれば、価格調整額をゼロにできるということです。

これを踏まえて以下の米国VIスイングトレード必勝法で運用していきます。

【米国VIスイングトレード必勝法の手順】

①10~20ドルで同通貨量を両建て

②吹き上がったら買いポジションだけ決済

③②と同じ水準で売りポジションを追加

④10~20ドルまで下落したら③の売りポジションを決済

⑤④の水準で買いポジションを追加

⑥②に戻ってエンドレスリピート

この手順にしたがって運用していきます。

メインで狙うのは価格差益ですが、③~④の間は売りポジションのみ保有することになるので、価格調整額も受け取れることになります。

ちなみに、①の売りポジションは決済せずに、買いポジションの価格調整額を相殺するためだけに保有し続けます。

 

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では1ロット取引するのに必要な推奨資金を計算してみましょう。

推奨資金は15万円から

上で説明した運用方法は1ロット15万円で取引することを推奨します。

これはリーマンショック時の過去最高値にも耐えられる資金です。

安値に関しては特に気にする必要はありません。

 

では内訳を説明していきます。

【計算の前提条件】

・15ドルで両建て

・1ドル110円

・ロスカットレートは、売り80ドル、買い8ドル

・取引最小ロットは10枚(GMOクリック証券)

・レバレッジは5倍

 

【必要資金15万円の内訳】

①1ロットの必要証拠金:15ドル/枚×10枚×110円/ドル÷5=3,300円

②売りの含み損:(80ドル-15ドル)×10枚×110円/ドル=71,500円

③買いの含み損:(15ドル-8ドル)×10枚×110円/ドル=7,700円

(③の計算は特に必要ありません。)

④1ロットの必要資金:3,300+71,500=74,800円

⑤2ロットの必要資金:74,800円×2ロット=149,600円

15万円は、売りポジションを2ロット抱えた状態で過去最高値以上の80ドルまで上昇した場合の必要資金です。

2ロット目の売りポジションは20ドルを超えてから持つので、あと1万円ほど少なくても大丈夫そうですが、安全側に計算してキリのよい15万円としました。

 

では、利回りが最大になる利幅はいくらでしょうか?

過去のチャートから検証してみました。

いつ買って、いつ売るか?利幅の検証

水準が違うリーマンショック後を除いた、過去5年間のチャートからもっとも利回りが高くなる利幅を検証しました。

その結果、15~22ドル間で売買を繰り返すともっとも利回りが高いという結果になりました。

 

実際の売買手順を解説していきます。

米国VIスイングトレードの売買手順

①10~20ドルで両建て

  

14.64ドルで1ロット(10枚)の両建てです。

この状態のまま、20ドル以上に吹き上がるまで保有し続けます。

同量の両建てなので、その間に発生する価格調整額はゼロ円です。

トータルではゼロ円なのですが、各建玉ごとではプラスとマイナスが発生しており、この金額は自動的に証拠金に反映されないので、「ロスカット」の「一括変更」からロスカットレートを手動で変更しておきます。

何もせずにほっておくと、買いポジションのロスカットレートが上昇するので注意してください。

②③買いポジション決済&売りポジション追加

22ドルまで上昇したので①の買いポジションのみ決済し、売りポジションを追加。

この時点で2枚の売りポジションを持っている状態です。

買いポジション1枚の決済益は9,013円でした。

④⑤下落したら売りポジション決済&買いポジション追加

15ドルまで下落したので③で追加した売りポジションを決済し、買いポジションを追加しました。

この時点で売り1枚、買い1枚の両建ての状態に戻りました。

売りポジションの決済益は6,760円でした。

【検証結果】これが米国VIの必勝法です!

1サイクル取引してみた結果、これが米国VIスイングトレードの必勝法だと確信しました。

まったくのノーストレスで、5.5か月で利回り10.5%。

年利回りにすると22.5%。

chiroはこの必勝法をエンドレスリピートしていきます。

【米国VIスイングトレード必勝法】

①10~20ドルで同通貨量を両建て

②吹き上がったら買いポジションだけ決済

③②と同じ水準で売りポジションを追加

④10~20ドルまで下落したら③の売りポジションを決済

⑤④の水準で買いポジションを追加

⑥②に戻ってエンドレスリピート

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今現在、国内でVIX指数CFDの取引ができる証券会社はGMOクリック証券だけです。

 

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ちなみに、米国VIはGMOクリック証券のCFD銘柄名です。

最後に

VIX指数に連動する米国VIでのスイングトレードについて解説しました。

年利回り22.5%が得られる非常に効率が良い運用で、これが米国VIの必勝法だと断言します。

いくつもの投資を並行して運用していますが、この記事でご紹介した米国VIスイングトレードほどノーリスクノーストレスで20%以上もの利回りが得られる運用は他にありません。

運用方法の検証も終わったので、資金に余裕があれば追加しつつ、このまま運用し続けていきます。

ぜひあなたも米国VIスイングトレードの必勝法をお試しください。

ではまた。chiroでした。

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